Forex Strategy Corner: système de déroulement des canaux avec filtre de volatilité L'utilisation de la haute volatilité des systèmes de négociation Channel Breakout style a toujours bien fonctionné sur les paires de devises principales, mais la stratégie de forex s'est montré très vulnérable aux changements dans les conditions du marché. Cette strie fait de lui un candidat privilégié pour les filtres de volatilité, et les attentes de volatilité des options FX sont prometteuses en déterminant le moment opportun pour échanger la stratégie de négociation Channel Breakout. Channel Breakout Trading System: Points forts et faiblesses Le Channel Breakout trading indicateur est impressionnant dans sa simplicité et pourtant a montré prometteur comme une stratégie de trading autonome. Le concept est simple: tracer une ligne à la plus haute haute du N passé nombre de barres et le plus bas bas de la même. Ces lignes fournissent le canal, et la stratégie Channel Breakout cherche simplement à échanger des évasions dans l'une ou l'autre direction. Channel Breakout Indicator sur EuroUS Dollar Currency Pair généré en utilisant FXCM Strategy Trader Dans le graphique ci dessus, nous pouvons voir l'indicateur Channel Breakout et plusieurs transactions hypothétiques en utilisant les hauts et les bas du canal comme points d'entrée. À première vue, nous pouvons rapidement obtenir un bon sens de l'endroit où cette stratégie a réussi et a échoué dans le passé. La stratégie achète l'EURUSD à la paire la plus haute des 20 jours précédents et vend le plus bas. Si le prix revient rapidement, il aura acheté et vendu au pire des prix possibles et comme tel ne fonctionne pas bien dans les marchés à portée. C'est pratiquement l'exact opposé de la stratégie de négociation d'indice de force relative. Et en tant que tel, il est logique d'utiliser un filtre similaire conditions du marché pour déterminer les conditions de négociation du marché. Options Forex Expectatives de volatilité du marché: Prévision des conditions du marché Comme dans notre système de filtrage commercial RSI. Nous allons une fois de plus utiliser les prix des options de change pour lire les attentes de volatilité du marché. La section suivante est une copie directe de l'article précédent et les lecteurs peuvent sauter si ils sont déjà familiers avec le concept de volatilité implicite des options de change: Les attentes de volatilité sont un facteur très important dans la détermination du prix d'une option. Une option deviendra plus coûteuse si les traders s'attendent à ce que la devise sous jacente se déplace substantiellement pendant la période spécifiée. En fait, nous pouvons regarder un prix d'options et dériver la volatilité ldquoimpliedrdquo qui nous indique exactement combien le prix des options actuelles prédit la monnaie se déplacera à travers son expiration. Nous utilisons déjà ces indices dans plusieurs rapports DailyFX, et c'est une extension naturelle pour discuter de la façon dont ils peuvent être utiles pour notre stratégie RSI de référence. Dans notre Outlook hebdomadaire de stratégie de forex. Nous utilisons un dérivé spécifique des niveaux de volatilité implicite pour déterminer nos biais de stratégie pour les paires de devises individuelles. Volatilité Percentile ndash Plus le nombre est élevé, plus il est probable que nous verrons de forts mouvements de prix. Ce nombre nous indique où se situent les niveaux de volatilité implicites actuels par rapport aux 90 derniers jours de négociation. Nous avons constaté que les volatilités implicites ont tendance à rester très élevées ou très faibles pendant de longues périodes. Il est donc utile de savoir où se situe le niveau de volatilité implicite actuel par rapport à sa fourchette à moyen terme. Nous allons étendre cette idée pour développer un filtre de négociation pour la stratégie de rupture de canaux sensibilité à la volatilité avec les règles de négociation suivantes: Forex Channel Breakout système avec Volatility Filter entrée règle: Définir un ordre stop entry pour acheter la paire de devises à son plus haut Passé 20 bars plus un pip. Définir l'ordre d'ordre d'arrêt pour vendre la paire de devises au plus bas des 20 dernières barres moins un pip. Règle de sortie: La stratégie quittera une direction de négociation et de retour lorsque le signal opposé est déclenché. Il fermera également les opérations ouvertes si le filtre de volatilité franchit le seuil précité. Filtre: Stratégie ne peut pas entrer dans les métiers et doit fermer tout commerce ouvert si le percentile de volatilité passe en dessous d'un seuil spécifique. Backtesting notre système de déroulement de canal avec le filtre de volatilité En utilisant le logiciel de Trader de stratégie de FXCMs, nous coderons une stratégie basée sur le déroulement de canal. Bien que nous ne puissions pas partager nos données de volatilité en mode natif via la plate forme, le système Channel Breakout de base est disponible pour les tests. Consultez un guide vidéo sur le backtesting de stratégie et l'optimisation dans Strategy Trader ici. Téléchargez et installez la plateforme Strategy Trader. Puis importez l'exemple de code suivant à partir FXCMrsquos Forex Code Source. Pour un guide vidéo sur la façon d'importer le code source dans votre programme Strategy Trader, voir ici. Forex Options Volatilité des marchés Effets de filtrage sur la stratégie de distribution de Breakout Channel Nous avons appliqué cette stratégie sur les paires EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD et NZDUSD en utilisant leurs valeurs de volatilité respectives. Nous supposons des coûts de transaction de 3 pips sur l'EURUSD, USDJPY et USDCHF et 4 pips sur les autres. Ci dessous, les courbes d'équité hypothétiques de ladite stratégie exécutées sur quatre seuils de filtre de volatilité différents. Généré à l'aide de FXCM Strategy Trader Bien que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs, la stratégie s'annonce prometteuse lors de la négociation de ces paires de devises. La ligne de base ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout système ne raisonnablement bien pour une telle idée de négociation simple. En regardant la ventilation entre différents seuils de filtre de volatilité montre également une certaine promesse. Le filtrage le plus agressif des transactions à moins que le chiffre de la volatilité individuelle ne soit inférieur à son 90e percentil semble être relativement bien ajusté en fonction du risque. Selon des estimations hypothétiques, le filtre du 90 e percentile aurait coupé le plus mauvais dépouillement de crête à creux de la strategyrsquos de 16 900 à 8 700 dans ce tronçon et a entraîné des capitaux propres finaux plus élevés. La courbe de capitaux propres pour le seuil du 75 e percentile montre un retrait légèrement supérieur à celui du seuil de centième de perçage plus agressif, mais la différence des capitaux propres finaux fait théoriquement que le rendement ajusté au risque est le meilleur de nos cinq courbes d'actions. Ce niveau de filtrage semble permettre à la stratégie de participer à bon nombre des meilleures performances, tout en la protégeant contre les marchés plus lents. Les pires résultats sont les niveaux de seuil de 50 e et de 25 e percentile. Bien que le plus bas de ces semble garder la stratégie hors des pires périodes de sous performance, le chiffre du cinquantième percentile maintient le système au mauvais moment tout en ne faisant pas assez pour protéger contre les tirages. Sur la base de nos résultats hypothétiques, il semble que les filtres de volatilité assez agressifs font un travail raisonnablement bon dans la protection contre les périodes de sous performance dans la stratégie Channel Breakout. Appliquer notre analyse aux stratégies existantes Styles de commercialisation Les backtest tests hypothétiques montrent que la stratégie Channel Breakout se comporte de façon respectable au cours des 5 dernières années de négociation et que les résultats de base s'améliorent sensiblement si nous introduisons un filtre implicite basé sur la volatilité. Nous publions ces mêmes numéros de volatilité tous les jours à 17h pour les paires de devises individuelles ou le portail DailyFX Technical Analysis. Et les commerçants peuvent suivre l'évolution des niveaux de volatilité implicite du marché des options de forex en utilisant ladite page. Bien que les performances passées ne soient jamais une garantie de résultats futurs, nos backtests suggèrent que le système de déroulement de canaux volatilité friendly fonctionne moins bien si nos niveaux de volatilité sont inférieurs au 75 e percentile des 90 jours précédents. Étant donné que nous avons vu que la stratégie relative à l'indice de force relative fonctionne mieux quand l'inverse est exacte truemdashvolatility percentiles sont en dessous de 75mdashit semble nous avons une bonne combinaison de modèles de négociation de référence qui ont historiquement bien performé dans des conditions de marché différentes. Si vous souhaitez suggérer des idées pour ce sujet ou toute autre stratégie de forex que vous aimeriez voir dans cette série, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'auteur David Rodriacuteguez à drodriguezdailyfx. Pour être ajouté à cette liste de distribution d'autorrsquos, l'e mail avec l'objet ldquodistribution listrdquo Voir les articles précédents de cette série: Écrit par David Rodriacuteguez, stratège quantitatif pour DailyFXA Plan d'étape 3 étape pour des débuts de canaux Tout d'abord trouver la tendance à déterminer la tendance Apprenez à Entrer Forex évasions en utilisant Donchian Canaux. Les canaux peuvent être utilisés pour suivre votre arrêt et verrouiller le profit. Le marché Forex est connu pour ses fortes tendances, ce qui peut faire des échappées commerciales de soutien et de niveaux de résistance une approche efficace pour les marchés. Prévoir de telles conditions de marché. Nous allons maintenant passer en revue une stratégie d'éclatement en trois étapes en utilisant les Canaux Donchian. Letrsquos commencer La première étape pour négocier tendance est de trouver la tendance Il existe de nombreuses façons d'identifier les tendances décrites ci dessous, mais l'un des plus faciles est à travers l'utilisation de la période 200 MVA (Moyenne mobile). Pour commencer, ajoutez cet indicateur à votre graphique, puis voyez si le prix est supérieur ou inférieur à la moyenne. C'est ainsi que nous allons déterminer la tendance et notre biais de négociation. Compte tenu de l'information ci dessus, les commerçants devraient chercher des occasions d'acheter l'EURJPY dans sa tendance à la hausse actuelle que le prix est supérieur à la moyenne. De plus, l'AUDNZD présentée ci dessous offre des possibilités de vente puisque la paire est évaluée sous la MVA de 200 périodes. Une fois que nous avons cette information, nous pouvons planifier des placements d'entrée pour une évasion potentielle. Learn Forex ndash Diagrammes quotidiens amp 200 MVA (Créé en utilisant FXCMrsquos Marketscope 2.0 graphiques) Trading Donchian Canaux Donchian Canaux sont un outil technique qui peut être appliqué à n'importe quel graphique. Ils sont utilisés pour déterminer les niveaux actuels de soutien et de résistance en identifiant le prix élevé et bas sur un graphique, sur le nombre de périodes sélectionnées. Pour la stratégie todayrsquos, nous utiliserons 20 périodes signifiant que les canaux seront utilisés pour identifier les 20 jours haut et bas de prix. Puisque le prix de l'EURJPY se négocie au dessus des 200 MVA, les commerçants voudront identifier de nouvelles entrées pour acheter la paire sur une évasion vers des sommets plus élevés. Avec notre niveau actuel de 20 jours identifié par les canaux Donchian à 145,68 les commerçants peuvent définir une entrée pour acheter l'EURJPY un pip au dessus de cette valeur. Maintenant, letrsquos regarder comment entrer dans une position de vente. Learn Forex ndash Daily EURJPY avec des canaux (Créé en utilisant FXCMrsquos Marketscope 2.0 graphiques) Le processus d'initier les positions de vente dans une tendance baissière est exactement le contraire. Encore une fois, nous reviendrons sur le graphique AUDNZD Daily représenté ci dessous. Comme le prix est inférieur à 200 MVA, les commerçants vont chercher à vendre la paire en cas de prix de création d'un nouveau 20 jours faible. Actuellement, ce bas réside à .8775 et les commerçants peuvent chercher à initier de nouvelles positions de vente sous cette valeur. Learn Forex ndash AUDNZD quotidien avec les canaux (Créé en utilisant les diagrammes FXCMrsquos Marketscope 2.0) Paramétrage des seuils de filtrage de flux de risques Lors de la négociation de toute stratégie, le réglage des arrêts et la gestion des risques doivent être considérés. Lors de l'utilisation de canaux Donchian, ce processus peut être simplifié. Rappelez vous comment nos chaînes de prix (représentant le 20 Day haut ou bas), agissent comme une zone de soutien ou de résistance Dans une tendance haussière, le prix devrait passer à des sommets plus élevés et de rester au dessus de cette valeur. Si le prix se déplace à travers le canal inférieur, représentant un nouveau 20 jours faible, les commerçants voudront quitter toutes les positions longues. Inversement dans une tendance baissière, les commerçants voudront placer des ordres d'arrêts à la haute période courante 20. De cette façon, les commerçants sortiront des positions courtes sur la création d'un nouveau haut. Les commerçants peuvent également utiliser les canaux Donchian comme un mécanisme pour suivre leur arrêt. Comme la tendance se poursuit, les commerçants peuvent déplacer leur arrêt avec le canal désigné. Trainer un arrêt de cette manière vous permettra de mettre à jour l'arrêt avec la position, et de verrouiller le profit que la tendance se poursuit. Ecrit par Walker Angleterre, Instructeur Trading Pour recevoir l'analyse Walkersrsquo directement par courriel, s'il vous plaît INSCRIVEZ VOUS ICI Intéressé à en savoir plus sur le commerce de Forex et le développement de stratégie Inscrivez vous pour une série de guides gratuits ldquoAdvanced Tradingrdquo, pour vous aider à vous familiariser Une variété de sujets commerciaux. Inscrivez vous ici pour continuer votre apprentissage Forex DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux.
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